Il Palazzo di Amalienborg è stato la residenza dei reali danesi dal 1863 al 1947. E' considerato una delle più importanti opere di architettura Rococo danese. Vi sono stanze ricostruite con mobili in legno di quercia, arazzi intessuti d'oro, fotografie di famiglia e cimeli vari.

Vi si trova anche lo studio e il salotto di Cristiano IX e della regina Louise.

Nella piazza si tiene giornalmente il cambio della guardia.